交易最可怕的一個心理,就是以盈虧結果來論對錯。
單子止損就迫不及待地去反思原因,如果被掃就埋怨自己“進場時機”把握得不對,下次應該耐心...
浮盈回吐就責怪自己沒有“見阻止盈” ,下次應該盡早跑路...
好不容易這次學會在阻力落袋為安了,結果第二天走出了更大的單邊......
有這種心态的朋友啊,内心深處是視“止損”為不該發生的現象,不斷地從自己身上挑毛病或在策略上找原因。
其實我們都應該明白一個道理:如果你的操作精度或盈利目标制定得非常高,那麼你基本不可能達到這個高度!
為什麼呢? 因為成長是需要過程的,在進步的道路上,目标和現實過于遙遠,産生的巨大鴻溝會帶給你超乎想象的挫敗感。
它們會摧垮你的信心,讓你懷疑自己是個“失敗者”,做得總不如别人好,或是讓你質疑自己的系統,在矯枉過正的去調整策略!
就像我當年大虧之後,一度把“回本”當成交易目标,每當有一筆單子出現浮盈時,我都會放棄出場計劃,幻想自己踩中了趨勢頭部,後面趁機“擴”倉,貪心想着賭對了就能重新回血。
然後現實是,預設目标五十五個萬,一頓操作變成五十五元;
有浮盈時,執念難消,雖然盈利對得起這個手數,但距離回本遙不可及,總覺得拿住了就能撈回更多。
如果運氣不好被損掉,那樂子就更大了,本來就在“谷底”結果又摔了一跤,保管一天吃不下飯,三五天内都覺得自己很愚蠢,策略到操作哪裡都是破綻。
久而久之,自我認同感變低了,信心完蛋了,不光懷疑自己的能力,更把責任推卸給市場,認為交易不過是一場“騙局”,爆倉是唯一的終點。
事過多年,如果我當時能理性點,是有機會早點爬出泥潭的。
一方面,當初的交易目标實際上是[遠超常規]的收益,即用幾萬的資金完成幾十萬的回本。
這個盈利預期,在複盤模拟中都是很難取得的高額收益,隻有再來一次金融危機并成功地預測,才有希望一波回本。
另一方面是,回本的壓力導緻對止損成本的忍受力下降,自信崩潰接受不了概率,隻要被掃損下意識就以為系統失效,開始改策略想要彌補短闆,說白了,找确定性找魔怔了
後來我想通一件事,止損,是必然出現的情況,甚至它會大概率發生,而且實戰中交易頻率也會明顯高過回測的理想數值,進一步的拉低勝率。
因為模拟隻是個數字,而實戰中我們要對抗撈本的心理,還有手癢想做單的沖動。
這就意味着,你必須把重點聚焦在捕捉更大級别的行情上,隻有大波動創造的價差利潤,才能覆蓋日常的止損成本。
而且,停手紀律和壓低頻率的重要性,遠遠高于我們的想象,圖表上是一年内出現的信号(屈指可數) 真正能有幾個人做到花一個月等一次信号,一年隻做十幾單的?
隻怕有一大堆的理由: “提前進場”、“試倉”、“信号差不多了”、“隻要接受止損就能做”,然後搞出一兩倍的損單,導緻一次盈利不夠幾次損單的。
所以在實盤中,回撤會比預想多兩個“檔位”,因為一些提前進場和違背系統的交易會導緻風險成本的擴大,連續止損的概率上升。
一些交易者平時做得挺好,到達一個【峰值】時就開始崩盤,而且是垮塌式的崩盤,就是因為連損回撤擊穿了心理承受底線。
更别說理想的盈利效益了,大概率是會有很大下滑的,因為在實盤中大多數人很難做到主動減倉,按出場計劃執行的。
他們大多會随着貪婪不斷地放大盈利預期,不見反轉不離場,而反轉一旦成立就會如上圖出現極大的利潤回撤,浮盈往往會有近半的折損。
再者,衡量對錯的标準也不該是單筆盈虧,而是你有沒有做符合【系統規則】的交易,有沒有落地執行了計劃和流程。
隻有建立交易系統,讓自己的操作形成一個被動的【反饋模型】 ,走勢符合條件反應,不符合條件躺平,這樣才能吃到概率面的綜合效益,而不是每一筆交易都要評定個對錯,左搖右擺中打不破瓶頸。
講到這裡,我們可以說,很多人懷疑自己懷疑系統不一定是真有什麼問題,而是他設定了一個不可能完成的标準,沒有認清理想和現實間存在差距。
交易系統本身是自己建立一套符合【大數定律】的決策模型,一系列策略條件的設定隻是為了在特定環境下能夠【重現】操作,再次抓住相同的機會,但能不能賺到錢,掌控權在市場,而不在我們的分析上。
所謂有效的系統,不光要在走勢上具有【重現性】還必須在回測中證明它在大多數走勢中能否适用的【匹配度】
有話要說...