如何做趨勢交易
1. 趨勢和震蕩的定義。
一個徹頭徹尾的謊言還是缺少了條件的真言---市場上70~80%的時候在震蕩，而隻有20~30%的時候有趨勢。這句話被人傳頌了不知道多少遍，有很多人對此堅信不疑，但是，實際情況真是這樣嗎？
随便打開一張圖表，天圖CAD：
誰能告訴我這是趨勢還是震蕩？估計大部人都說是震蕩，那好吧，加點東西5天均線。
誰能告訴我現在是什麼趨勢，估計有人說是向下的，有人說是震蕩，好吧，那我們再換一下，900天均線。
基本是平緩吧，這些圖說明什麼呢？
做趨勢交易，最重要的就是要知道自己要跟随多長時間的趨勢。
如果你跟随5天均線，如果認為均線鄒平就是震蕩，那麼我認為市場90%的時間有趨勢，而10%的時間是無趨勢的。
如果你跟随900天來跟随趨勢，那麼你可以認為80%在震蕩，20%有趨勢。
有人說5天那麼敏感，可以做嗎？還不被來回震死。
我說，當然可以做，我一段時間就是這麼做的。具體怎麼做下一篇再說。
很多人天天嚷着做趨勢交易，波段交易，然後就是最基礎的東西沒抓住，就要去尋找最好的指标，而沉溺在指标的海洋裡不可自拔。什麼均線，MACD，DMI啦，無所不用其極，最後也沒像明白自己到底要得到啥。這裡，還有一個更迷惑人的東西就是趨勢線，趨勢線的畫法有很多種，沒有對錯之分。假設，專業投機原理裡面的畫法是正确的話，這樣就可以減少一些不确定性，能保證每次畫的線都一樣。但是，這樣并不能減少你的迷惑。
還是天圖CAD：
我這兩條趨勢線按專業投機原理裡面說的都是正确的吧。從某一高點連接過最後一個低點前一個高點。但是，估計一般人都會畫出第一條，因為第一條看着角度比較像一條趨勢線。然後可能就會按123/2B原理來做單。事實是這樣嗎？線1跨越了多少天，而2B的形成可能就幾天？你能說2B就是一個新趨勢了？能把原來的趨勢就破壞了？估計，很多人不同意我的觀點。我做單也不用趨勢線，迷惑太大了。所以區分趨勢和震蕩是要有個時間周期的，而這個時間周期不是像4H-D1-W1這種周期，而是對固定的周期的時間的長度。從極端來說，一根K線就能體現出是震蕩還是趨勢。而從無限來說，所有的波動都可以認為是對無限大的時間的震蕩了。有了這個概念，你的系統裡完全可以由100%的趨勢，也可以有90%的趨勢，10%的震蕩，也可以有100%的震蕩。這都麼有錯誤。
趨勢的定義：
又是一個迷惑了很多人的問題。經典的上升趨勢定義就是，一個波谷比前一波谷高，一個波峰比前一波峰高，下跌亦然。這和趨勢線差不多，我認為波谷就是波谷，波峰就是波峰。不同的人看出來的峰谷是不一樣的，而大多數人都會選擇一個看起來像峰谷的。其實，這個問題是基于上一個問題的。如果你能吧你要追逐的趨勢長度搞清楚，這個問題就能定義的更清楚一點。我對趨勢的定義和經典的定義完全不同，我認為趨勢可以随意定義，符合你所熟悉，能知道操作就行。
假設你要跟随5天的趨勢，那麼定義的方法就很多了。如果5天的收盤價一天比一天高，那麼我認為是上漲趨勢，這當然可以；如果第五天的收盤價比第一天的高，當然也可以定義為上漲趨勢；如果5天均線每一天的數值都是上漲的，我認為也是上漲趨勢；如果每一天的收盤價都在5天均線上方，那麼我認為是上漲的，也可以，這些方法都可以定義趨勢。當然，這些定義都不穩定，按照這樣定義，趨勢經常變來變去的。一個稍微穩定點的定義可以是這樣：當3天均線在5天均線之上，我認為這能決定5天的趨勢是漲勢；多KDJ在50以上，我認為也是上漲趨勢，在50以下，我認為是下跌趨勢。或者，你還可以定義出震蕩來，當KDJ在60之上，我認為是漲勢，在40以下認為是跌勢，在40-60之間認為是震蕩。這些定義不允許出現兩意性，漲勢就是漲勢，跌勢就是跌勢，震蕩就是震蕩，沒有其他。這些定義都是你将來操作的基石。而依據這些基石怎麼來進行操作，怎麼構建自己的操作系統呢？
2. 趨勢交易系統的建立。
交易系統有很多種，有座盈虧比的，按照統計規律來賺錢，有專門做通道的，基本就是達到超買或超賣反向下單，也是基于統計的。也有做趨勢的。反正我隻會做趨勢，也就說說怎麼做趨勢。有了第一部分趨勢的定義，我想你不難定義出任何一個周期現在的趨勢來。做趨勢交易重要的一點就是：你認為當前的趨勢會延續，而不是去猜是否會結束。趨勢的結束隻有當新的震蕩或反趨勢形成才算。
去世的周期（D1，H4，H1等）：大周期的趨勢決定小周期的趨勢，小周期的趨勢會造成大周期趨勢的改變。很多趨勢交易系統都使用了多重的周期，其原理就在這裡。大部分情況下，小周期趨勢的方向都是服從大周期的，在這種情況下做單比較保險。但是，大周期的趨勢變化也是從小周期開始的，看看交易記錄，一般止損較多的時候都是你做的大周期趨勢改變的時候，所以交易的原理就是兩點：1，認為當前大趨勢會延續；2，在小周期裡做服從大周期的趨勢。
趨勢交易系統主要有以下幾點：
進場點，出場點，止損。
在圖表上選一個你做單的主力周期，或者叫進場點的周期，我上班沒有很多時間看盤，所以一直是H4。那麼相應的大周期就是天圖，大概滿足1：5左右的時間跨度就行了。天圖的趨勢決定4H周期做單的方向。
1. 進場點：
在大周期方向确定後，需要在小周期進場。進場方法總的來說一句話，順趨勢，抓反彈。具體來說，震蕩指标超買超賣時，可以下單。如果做多就在超賣的時候做多，突破上一根K線後進場。但是，一般在上升趨勢裡，拿KD來說，能回調到20一下的機會很少，一般45一下就可以認為是超賣。還有個進場方法更簡單，在小周期趨勢轉為和大周期趨勢一樣後進場。
2. 出場點：
出場可以在小周期裡出，也可以在大周期裡出。在小周期裡出的好處是資金的利用率比較高，但是到趨勢末期的止損次數可能較多。順着大周期出場，一般來說就是等推平保之後，進入自有交易階段，止損跟着大周期走。跟着大周期的趨勢出場的做法，個人認為比較煎熬，我一般順着小周期出場。按我的交易方法，出場不用猜趨勢到底結束與否，隻要反趨勢出現，那麼我就出場，沒什麼好說的。
這裡說下背離，背離有很多。有MACD背離，RSI背離等等。都是說價格創新高而指标未能創新高。這種背離反映到價格上是什麼狀态呢？就是在兩段上升趨勢中，後一段在持續時間或上升高度或者兩者上，不如前一段。反映到指标上就是背離。纏論認為，一個大周期的轉勢，必然由其下某個周期的背離造成的，這是纏論動力學的基礎。在趨勢末期，一個1分鐘的背離可能會造成年線級别的反轉。這可以算對趨勢反轉的預測，纏論有具體證明。我具體就是把背離應用在出場上，不過更為具體了一點，就是在主操作周期出現背離我肯定要出場的。所以我的出場有三種方式：被止損，出現反趨勢，背離。
3. 止損：
止損是比較考驗功力的地方。止損有很多種方式，什麼關鍵位止損，阻力支撐止損，回撤位止損，斐波那契止損，心理止損等等。做趨勢交易，止損既要保證不會輕易被震蕩出去而失去捕捉到一個大趨勢的機會，又要保證不至于設置的太大而造成比較大的損失。你可以去統計曆史的走勢，看看回撤一般是多少來設定等。如果你想找個簡單點的，那麼ATR是個不錯的選擇，ATR就是多日波動的平均值，如果超過1.5ATR，一般就會趨勢反轉了，或者出現異常情況，止損就設在進場位的上一根K線低點減去1.5ATR，這個止損點隻會上升，如果這根K線計算出來的止損低于上一根K線的止損，那麼按照上一根K線的止損取齊。根據我的經驗，被打到止損的情況很少，一般都是趨勢反轉了，而我主動出場。
這不算一個完整的交易系統，資金管理在下部分說。但是趨勢交易系統的基本框架在裡面了。如果你不認為自己是天縱奇材，最好不要改變這種模式，因為這種多周期的框架是被證明有效的，很多交易書籍裡都有介紹。但是，并不代表這種交易系統就不能改進了。能進行改進的地方很多：
1.趨勢的定義，你可以不斷找指标來試試，找到一個既穩定又靈敏的趨勢指标。例如，HA指标也可以，這個指标不存在震蕩的情況，隻有上升和下降的趨勢，均線，價格，MACD，RSI，CCI都可以來嘗試。
2.進場點選擇，進場點可以選擇一個稍微靈敏點的震蕩指标，如果要買時，達到超賣時進場。但這個超賣數值的選擇是要測試的。如前面所說，KD指标在大周期上升的情況下達到20之下的很少，當然可以選RSI，或包絡線來測試。
3. 止損，如果用ATR，那麼ATR倍數的選擇就可以改進。如果不用ATR，可以選擇别的止損。
4.趨勢結束的預判，一般來說，不用判斷趨勢是否結束，新趨勢出現，舊的就結束了。但是你也可以自己去判斷，或許能發現一個更好的方法，但我覺得背離就足夠了。
估計有人想問我的交易系統，其實我的系統在遵守我所說的大框架的基礎上，也一直在測試。有的時候我用5天均線定義趨勢，當收盤價在5均線之上，認為漲勢，在之下認為跌勢。當然也用過MACD和KD。我現在的系統趨勢是用5/10/收盤價來确定的，5均線在10均線之上并價格在5均線之上，認為是漲勢；5均線在10均線之下并價格在5均線之下，認為是跌勢。其他認為震蕩。而進場點，我現在用KD533，當漲勢時，在45之下往上勾的時候我進場。賣的時候，在55以上往下勾的時候我進場。止損我使用的是9天ATR的1.5倍。
3. 資金管理及其他。
其實也沒啥好說的。資金管理的重要性誰都明白，就說一個原則，每一次下單，根據止損，最多隻能動用2%的資金。如果你的資金不夠做資金管理的，當你運氣好做到夠的數目了，如果你聰明，最好加上這個原則。真正以交易為生的人不會拿自己的賬戶開玩笑。每筆止損數額達到賬戶的10%，已經算重倉了。我曾經有段時間，很想去暴利翻倍，但當時又不太敢，就去問一個老前輩，靠這個為生的，問：“你見過那種靠高勝率重倉活下來的嗎？”他回答：“你這不廢話嗎！”我還不死心，繼續問：“你周圍的朋友裡就沒有這樣活下來的嗎？原來的将軍不就是這種類型的嗎？”他回答：“沒有，我原來在将軍的群裡呆過，學不來。”在這裡，我沒有說将軍不好的意思。隻不過，在我沒親眼見到這種人之前，我姑且認為沒有。還有就是那些看着很暴力的系統，如果你真要跟他們的單，最好能找到對方交易半年的記錄，最好也要3個月的。
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