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商品期貨操作規則

法律 是為規範人們的行為而産生,沒有法律的社會人們無法正常生活,風險投資也如此,沒有

規則就失去前行的方向……但如果規則無法執行,離開期貨投機市場是最好的歸宿。

一、标的定義

1、标的商品:甲醇、螺紋、鐵礦石 

2、交易周期:3分鐘波段、60分鐘波段  

3、交易理念:追随60分鐘趨勢波段,短期3分鐘波段為建倉參考周期

二、風險管控

1、開倉方向:任何一筆交易始終遵循60分鐘峰谷值趨勢的運行方向并與其保持一緻性。

2、入市原則:建倉采用回撤切入法;切入點在相鄰峰谷值間四分之一區域内。

3、資金管理:任何一次交易,願意接受最大虧損額度除以合理的止損點差就是開倉的數量,

處于虧損狀态或微利的頭寸絕不加倉;增倉的條件是,加倉以後的平均浮盈

點差要大于止損點差,也即增持之後風險與自己無關。

4、風險控制:

  

止 損:開倉止損同時建立,新倉止損10個價位差,或設定一個盈虧比當作止損位。

   

止 盈:開倉前設定合理的盈虧比,抵達目标對沖了結,若趨勢對己有利可延期持有。

持 倉:開倉後價格在成本區域徘徊,既不觸發止損也未抵達安全位置,在預定時間内

未達到預期目标的,擇機結束持倉;若價格抵達設定的安全位置返回成本方向

的,此筆交易要保本。日或夜盤結束時,浮盈達不到隔夜持倉條件的一律平倉。

所謂的隔夜條件,就是考慮到上述商品出現的跳空是否會吞食你的浮動盈利。

5、頻率管控

情形之一:第一筆止損産生以後,必須間隔45分鐘以上,再考慮下一次的操作。

情形之二:單個交易時段内連續産生 2 筆止損的交易,此時段内嚴禁再做交易。

情形之三:錯過預期的行情等待下次機會,不可被市場情緒影響操作行為,理性至上。

三、交易機會:

1、交易原則: 開倉點必須同時滿足以下三種情形:

【波幅特性值偏小時間段内】【峰谷值四分之一以内】【三分鐘布林通道内】

2、波幅測算:參考小時周期圖表,測量近兩個月内相鄰峰谷值的波動幅度值,但不絕對。

3、回撤機會:趨勢延續中通常為0.382至0.618之間;築底或頭部階段峰谷值1/4以内。

  

4、時間周期:15分鐘周期通常為13、21奇數為轉折點,波峰偏移為等時或多頭右移空頭左移。

5、均線機會:價格接近或接觸延續趨勢的5或20日均線(即均線呈多頭或空頭态勢)時,要根據之前的峰谷值趨勢運行狀态進行方向識别,在短周期圖表中尋找機會介入,預期目标為波幅測算值;均線走平即價格在5或20日均線上下穿梭形成平台的情況,要等待峰谷值出現新的變化才有機會,不可憑均線操作;峰谷值運行趨勢切換後均線走平的情形,價格碰觸均線時不可視為交易機會,要以峰谷值1/4區域作為介入時機的位置。

6、動能捕捉:小時峰谷值趨勢延續的或當價格接近、接觸5日或20日均線而非價格在均線來回穿梭形成平台,同時此區域短期趨勢形成同步升降的态勢時,在确立的峰谷值1/4内尋找動能突破機會;如果峰谷值運行趨勢切換後,要耐心等待回撤,當短期趨勢形成同步升降态勢時,在小時峰谷值間的1/4内守候動能突破時機;通常同向站穩3分鐘布林通道中軌線的一側就是介入的時機。

四、 開倉自問

1、峰谷值是否屬于同步升降的趨勢形态

2、倉位方向是否與小時圖趨勢保持一緻

3、開倉方向是否違背短期峰谷運行趨勢

4、開倉位置是否介于峰谷的四分之一内

5、此刻的進場位置是否屬于回撤介入法

緻讀者:期貨投機不必太複雜,簡單就好,制定一套屬于自己、适合自己的規則足矣!關鍵要明确自己操作的周期,操作的商品對象,專一、專注很重要。此文是期貨規則制定的一個範例,介紹的是以60分鐘為操作周期,以3分鐘為介入時機的一份操作計劃,期貨投資者可根據自身對市場的認知,對标的商品的了解,制定更符合自身的規則。本人曾發表過一篇《技術分析》對期貨市場技術分析認知的文章,内容簡單,希望對期貨操作從業者有所啟發!​

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