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互助問答第5期：Stata中系統GMM模型的穩健性檢驗和Stata命令等

本期解答人：王群勇 趙夢陽 吳松彬

問：Stata中系統GMM模型的穩健性檢驗和Stata命令 答： 模型的穩健性檢驗可以分為兩種，一種是計量方法的穩健性檢驗，一種是計量數據的穩健性檢驗。 前者通常适用于所使用的計量方法比較新穎的研究，通常做法就是換計量方法，換一種相對可靠的計量方法。如果是面闆數據的話，可用GMM進行穩健性檢驗（因為GMM不需要滿足經典計量假設）。 後者通常适用于一般性地研究，通常的做法就是換數據。主要有以下幾種方法換數據：1.蒙特卡洛或者拔靴（Bootstrapping），生成新數據或重複取樣；2.把原來的樣本分組，比如按地區東南西北中分組、按發達國家發展中國家分組、按大中小分組，分别回歸；3.重新取樣。 穩健性檢驗最起碼需要保證的是：穩健性檢驗回歸系數的正負号要和原研究回歸系數的正負号相同。

問：工企庫中郵編的位置是紅色字體，經過sort ，drop 等命令後，去掉了一些異常值，但destring時仍顯示“zipcode contains nonnumeric characters; no replace”，因為有200萬+條數據 答：

    
    
     
  1. net install asciiplot, from(http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/a) replace
    2. 
     
  2. asciiplot
    3. 
     
  3. gen tempvar = postcode
    4. 
     
  4. forvalues i = 0/47 {
    5. 
     
  5.   local char=uchar(`i')
    6. 
     
  6.   replace tempvar = subinstr(tempvar,`"`char'"',"",.)
    7. 
     
  7. }
    8. 
     
  8. forvalues i = 58/255 {
    9. 
     
  9.   local char=uchar(`i')
    10. 
     
  10.   replace tempvar = subinstr(tempvar,"`char'","",.)
    11. 
     
  11. }
    12.

這個問題我需要兩個命令即可完成，即 subinstr和 asciiplot。

subinstr用于删除0-9以外的字符。

asciiplot是ASCII編碼表，其中48-57為0-9的編碼。這裡需要特别注意的是，Stata15中需要使用 uchar()才能顯示128-255的字符。同時，引号 "的編碼為34，所以在 subinstr命令中使用 `"""'才可以剔除引号。

問：上市公司的數據，以每年每行業進行分組，求各組在剔除掉本企業的其他企業的标準差 答：

    
    
     
  1. webuse "grunfeld.dta", clear
    2. 
     
  2. egen id=group(year)
    3. 
     
  3. *egen id=group(industry year)
    4. 
     
  4. gen tempvar=.
    5. 
     
  5. gen invest_sd=.
    6. 
     
  6. qui forvalues i=1/200 {
    7. 
     
  7.   replace tempvar=invest
    8. 
     
  8.   replace tempvar=. in `i'
    9. 
     
  9.   sum tempvar if id==id[`i']
    10. 
     
  10.   replace invest_sd=r(sd) in `i'
    11. 
     
  11. }
    12. 
     
  12. drop tempvar id
    13.

第一步，生成分組變量id。 第二步，生成臨時變量tempvar和标準差變量investsd。 第三步，執行循環。首先，替換掉第i行數據；其次，用sum進行本企業所在分組的統計；最後，用r(sd)替換investsd變量第i行的數據。 第四步，删除多餘變量。

問：在數據篩選的時候很多論文會剔除樣本期間新上市和退市的公司，這樣做是為了保持面闆數據的平衡麼？還有不這樣做的話結果影響很大麼？

答：退市是财務不行，影響實證結果；新上市是可能存在财務美化，使得部分指标過高

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