04、我的交易之路——如何應對不确定性
題外話：為什麼我沒有流量？
我會很倔強地說：我不需要流量。因為我是不會承認我沒本事獲得流量的。
真實的原因是：我沒有很用心地去經營。既想要流量，但又不想去做可以得到流量的事情。
第一、因為我實在找不到一個把賺錢本事教給一個陌生人并且能自圓其說的邏輯。我認為交易是一個很尴尬的話題，隻适合自娛自樂。寫深了對不起自己，寫淺了對不起讀者。泛泛而談，不僅無益而且有害。
我就曾經得出一個很武斷的結論，交易者不可能通過看别人的文字或視頻獲得真正有益的提升。隻有通過獨立思考和實踐才能獲得真正的成長。所以如果我真的要去做這件事，我就不能流于表面，泛泛而談。但我找不到要去做這件事的理由。連國家都沒有把賺錢納入義務教育的範疇。我又憑什麼來教肓社會大衆呢。并且我相信免費才是最貴的。這在絕大多數情況下都是真理一般的存在。自媒體時代是娛樂至上的時代，是流量為王的時代，為了流量，可以無恥到無恥的地步。
第二、市場是一個混沌系統，任何時候都沒有一個标準答案，公說公有理，婆說婆有理，每個人都有自己的看法，在一定的解釋框架下，似乎隻要邏輯自洽，就等同于在市場賺錢了。如果能在市場裡賺到錢就更好了，不然就得做包裝成為大師來割些韭菜。自從自媒體興起以來，割韭菜就更方便了。 在市場裡被市場割，在市場外被大師割，真他媽可憐。
隻有人們還受制于不确定性，就會找所謂的大師尋求安全感。這和找算命先生，找老中醫，找仁波切開光，沒什麼區别。經常會有人給我留言，或者要指出他認為我的不當之處，我都會好言相勸：咱們别做學術讨論了行不行？交易不是紙上談兵的活計，更不是誰比誰有更有理的行當。要是在市場裡賺不到錢，你那點精華液，用在誰身上也不是。交易是幹出來的，不是說出來的。
在一個充分競争的，開放的，成熟的行業，是不會有什麼大師的。那些所謂的絕招，秘訣根本就不存在。比如在醫學領域，有專家，沒大師；在交易界，不當個大師都沒法生存。
第三、做好一件事是很費時間和精力的，隻是做到普通水平沒有什麼意義，并且我不擅長做視頻和自媒體運營之類的事情。總之是心有餘而力不足，無法跳出舒适圈了。
言歸正傳。
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除卻身上三尺雪，天下何人配白衣。
魚和熊掌不可兼得。
我對性價比這一概念非常着迷，并且展開了深入的研究。我發現如果不能滿足之前所說的三個條件中的任何一個，性價比都是一種幻覺。
性價比模型似乎可以獨立出來成為一個交易系統，通過盈虧比、勝率、頻率這三個很樸素的參數就能直接測定其性能。 簡單高效且線性。但實際上盈虧比、勝率、頻率，這三個參數之間是兩兩互損的關系。也就是說你無法同時擁有大盈虧比、高勝率、高頻率，中的任何兩個。當它成為一個獨立模型時，最終就會陷入平庸。并且這個結論是絕對的，在純理論推理的層面就可以證實這一點，但證明的過程太啰嗦，就不闡述了。
物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。
很多人構建系統都是着眼于盈虧比、勝率、頻率、最大回轍這些參數，本質上都是意圖構建高效性能的交易系統，如同性價比概念的那一種。遺憾的是他們都無一例外地連具有正向收益期望值的交易系統都無法實現。
雖然任何系統最終都可以統計出盈虧比，勝率，頻率，最大回轍等這些參數，并以其作為系統性能高低好壞的一個指标。但是不能反過來，通過設定好的參數值逆向開發追溯出一個優質的交易系統。
有效最根本的原因在于交易者對走勢規律的洞察和把握。二者是有次第的，是有先後之分的。就是說不可能僅通過對參數的追求，不依賴對走勢規律的洞察而建立一個優質的交易系統。沒有深刻的洞察，就不可能掌握規律，不構建在規律之上，就不可能有正向收益期望值，就不可能統計出好的數據。
天之道損有餘而補不足，地之道損不足以補有餘。
當系統與性價比模型處于同一直線時，既是系統信号又符合性價比原則時。交易系統的性能就會得到大幅的提升，這與獨立一個性價比模型的平庸性能形成了極大的反差。
由于交易系統本身就在宏觀上解決了不确定性的問題。并且當性價比模型與交易系統是完全包含關系時。它們其實在共用一套底層邏輯。在這種情況下，性價比模型的成功率無論有多低，本質上都不會增加交易系統本身的風險，但額外的收益卻增加了交易系統的收益，系統的穩定性、确定性、一緻性又消彌了性價比系統對勝率和頻率的依賴。因此性價比概念的引入實際上是提升了原交易系統的性能。
這種研究到了山窮水盡的地步，我似乎找到了最科學的解釋。三個參數之間互損是真實存在的，并且似乎無法被有效地解決的，但卻又在我的系統裡被解決于了。正如愛因斯坦說：重大問題的解決方案，不可能在問題本身的維度上得到解決。同時任何矛盾都不能自我克服，隻有在更大的矛盾中去克服他。
因此一個自洽的系統，一定有一些“正确”的東西無法在體系内被證明，隻能在更大的體系中證明，同樣的更大的體系有它自己的不能被證明的東西。
例如走勢的未知性，不确定性這個問題在走勢這個層面是永遠無法解決的。也就是不存在稱隻要出現某些情況，市場未來走勢就一定會上漲這樣的可持續的因果關系。這一次會上漲，下一次可能就不會。
那麼解決不确定性的辦法，就是讓不确定性這個問題不再成為問題。也就是說它不需要被解決。因此就有了價值投資，價值投資本身并不關注走勢的波動形式，它關注走勢背後的企業。它不需要像交易者那樣解決今天，本周，本月是漲是跌這種方向性的不确定性問題。價值投資解決企業好壞，市場前景，行業競争力之類的問題。從根本上轉移了矛盾。
對于交易者來說，走勢漲跌不确定性的問題，亦是無法在走勢維度上得到解決的，但可以在交易系統性優勢的層面通過數量和體量等方面來解決盈虧問題，從而不确定性的問題就被瓦解了，此時不确定性是既不能解決，也無需解決。
同理，獨立性價比模型中，三個參數的互損的矛盾是真實存在的，我們不可能同時獲得大盈虧比，高勝率，高頻率中的任何兩個。調和它們會使得性價比系統失去性價比意義。
然而當我們把性價比模型與原系統在同一直線上時，就無需再依賴勝率和頻率，而是直接輸出爆發力。就是說它在更大的系統中表現為爆發力增強，但在自我或小我的系統裡卻處處受制。
未完待續......
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